Keita Balde Diao występował w Lazio przez ponad 6 lat, jednak jego odejście z Rzymu nastąpiło w bardzo mętnej atmosferze podczas której skrzydłowy wymuszał swój transfer do Juventusu między innymi nie pojawiając się na obozie klubu w Auronzo di Cadore. Ostatecznie 25-latek trafił do Monaco i rzadko wypowiadał się na temat Lazio. Zrobił wyjątek w rozmowie z Gianlucą Di Marzio.

- Byłem w Lazio prawie siedem lat i jest to zespół, który bardzo szanuję. Tam rozpocząłem zawodową karierę, tam też wygrałem ligę z Primaverą. Lazio i Inter, to dwa włoskie zespoły, w których występowałem i które darzę szacunkiem. Naprawdę tęsknię za włoskim futbolem. Dorastałem tam grając w Lazio, potem rok spędziłem w Mediolanie. Ale teraz cieszę się, że jestem w Monaco, ponieważ lubię poznawać nowe języki, ludzi i zdobywać nowe doświadczenia. Nie wykluczam jednak powrotu do Włoch. W roku w którym opuściłem Lazio byłem bardzo blisko Juventusu, ostatecznie transfer nie doszedł jednak do skutku.